OS02 - Théorie de la décision et de l'estimation : approche stochastique

Objectif :

  • Savoir prendre une décision à base de mesures effectuées sur un système. Méthodes de l’estimation des paramètres inconnus.

Programme :

  • rappel sur le calcul des probabilités. Notions de base de la théorie de décision
  • lemme de Neyman-Pearson. Test Bayésien, test le plus puissant, test minimax
  • rapport de vraisemblance monotone, test uniformément le plus puissant
  • estimation ponctuelle. Notions de base de la théorie d’estimation
  • estimation non bayésienne : méthode de moments, méthode du maximum de vraisemblance. Comparaison
  • estimation bayésienne et minimax. Estimation par intervalle
  • applications : régression ; filtre de Kalman ; diagnostic ; navigation ; trajectographie
Responsable: NIKIFOROV Igor